量化交易学习笔记（8） 验证连续阴跌策略的有效性（在熊市中持续获利）

前言

上一篇文章中对持续阴跌策略进行参数优化后，在数据回测表现惊人，最优参数可以达到1.2w倍的收益率，可测策略参数，无法检查有效性，由于上一篇文章的参数，通过枚举法来获取最优的解，通过最优解能否持续获利，这是本篇文章解决的问题。

校验规则

1.每隔T时间更新模型的最优参数
2.最优参数根据上一轮周期的k线数据计算得出
3.周期结束后，把这一轮总资产，设置成下一周期的初始资金
4.直到交易的最后时间

回测表现

由于涉及数据量庞大，计算过程缓慢，回测结果仅给出参数，有兴趣的小伙伴，可以使用上一轮的数据程序进行校验

{“callback”: 0.07271564984283181, “down_day”: 3.311134826502694, “period”: 108.17039082475125, “stop_loss”: 0.1179202847876897, “take_profit”: 0.1381942789115796}