R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

 本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR）。

最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。

视频：风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例

，时长10:03

 相关视频：时间序列分析：ARIMA GARCH模型分析股票价格数据

library(qrmtools)# 绘制qq图
 
library(rugarch)

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