交易用户如何去理解python股票接口策略？

交易用户如何去理解python股票接口策略？

1- 读仓位信息：

（1）先简单存到dic中，时间是倒序，在构造time_list中reverse即可

（2） str,int转换 int(''.join(str1.split('-'))

2- 读取收盘价：

取出来后的数据转格式：

df_close_f = df_close.pivot(index='时间',columns='股票代码',values='CLOSE')

取tb_object_1425 赋权收盘价，代码略

3- 计算股票端收益率：

(1) df.pct_change(1)计算股票个券收益率

(2) 用np.dot(df_r,df_pos) 矩阵计算，得到股票端收益率

(3) 用矩阵计算要实现对齐数据s_index = df_pos['股票代码'] \ df_r = df_r.loc[:,s_index]

或用自定义函数ircp.ORDER_LIST(): df = df.set_index(target_columns) \ df = df.loc[s_index,:] \ df = df.reset_index()

4- 运行策略：

（1）逐渐建仓 仓位 np.linspace(0,0.8,len(xxx)

（2）非满仓下认为投货币基金

（3）series 是对应位置加减，dataframe与series运算.add, .sub , .div 再复杂的运算可转为array，进行换算， 注意换算后是否要转置

5- 策略评判：

（1）最大回撤

（2）真实收益

（3）基准

（4）胜率

（5）平均年化收益率