如果要实现量化交易，数据是非常重要的一环，事实上，使用机构版的wind是自带量化接口的，但是，用过的人都知道，wind的matlab量化接口并不好用，而且机构版收费高，对于我们大部分普通人来说，选择现成的接口才是最实际的。
大家要明白一个道理，数据流量是滚动计算的，也就是说，从现在的时间向前推7*24小时，就是我们获得数据的时间段，如果超出了限制，就需要过一段时间才能继续使用，不过，按前面说的这套方式计算，一般是不会超过限制的流量的，大家可以方式。
需要提醒大家一下，在使用API时，一定要注意ErrorCode的处理。我们使用函数的时候，有必要先检查一下是否存在返回的ErrorCode，假如ErrorCode为0，这就意味着函数是正常运作的，相反则表示存在错误，这个时候我们就要采取干预措施，方便解决问题。
除了wind以后，东方财富、同花顺等金融数据服务商也有相应的量化交易接口，跟上面给出的代码大同小异，大家可以根据自己的实际情况进行调整。wind量化交易接口有很多MATLAB、R、VBA、Python、C#和C++共6种语言，而目前比较常用的是Python，因为入门门槛低，所以很多想自己学习制作量化交易接口的投资者都会优先选择。