R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计

这个简短的演示说明了使用r软件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形状参数的情况下进行2级DCC估计的另一种方法。 

最近我们被客户要求撰写关于GARCH-DCC的研究报告，包括一些图形和统计输出。 

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第一阶段并将其传递给dccfit

 cl = makePSOCKcluster(10)
 
multf = multifit(uspec, Dat, cluster = cl)

接下来，估计DCC模型。

fit1 = dccfit(spec1, data = Dat, fit.control = list(eval.se = TRUE), fit = multf, cluster = cl)
 

为了在实践中拟合DCC（MVT）模型，要么假定第一阶段的QML，要么必须在阶段中共同估算共同的形状参数。在下面的示例中，一种替代方法用于估计近似共同形状参数。

似然度和形状参数变化的图